国际金融 顶补养套利的题目急急急在欧元生前的

国际金融 顶补养套利的题目急急急在欧元生前的

  即期汇比值1FF=0.4343DM,远期汇比值1FF=0.43DM

  后头假定基金为10000法郎,对应的就死4343道德国马克。

  法郎存放叁个月违反掉落的本息=10000*(1+9%/4)=10225法郎

  道德国马克存放叁个月违反掉落的本息=4343*(1+5.75%/4)=4405.43道德国马克

  根据利比值平价规律,3个月远期的即兴实汇比值=4405.43/10225=0.4308,与市场远期汇比值存放在壹定偏袒,却以终止套利操干。

  假设客户顺手上拥有10000法郎,先换成马克存放3个月,同时做壹个3个月期的远期卖出产马克买进入法郎的买进卖,届期客户违反掉落的法郎=4405.43/0.43=10245.19法郎,叫法郎直接存贷款却获进款20.19法郎。

  跟遂套利添加以,远期卖出产马克的添加以,远期马克汇比值会下跌,法郎汇比值会上升,FF/DM的远期汇比值将逐步由0.43下跌到平价的0.4308


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